Estratégia de opções svxy

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Nova estratégia SVXY.
29 de junho de 2014 4:19 PM.
Estratégia em poucas palavras. Eu realmente não tenho tempo para escrever um artigo formal, mas quero compartilhar as descobertas.
Nota: eu usei simulado SVXY de futuros VIX.
Primeiro, crie uma estratégia de investimento ideal da SVXY (ligue para S).
Etapa 1. Defina R = média (F1 / V, F2 / F1) - 1 onde.
F1 = primeiro mês de futuro.
F2 = segundo mês futuro.
Etapa 2. Calcule R médio desde o início até a data.
Passo 3. Investir em SVXY se R & gt; -1 * R médio histórico, investe em UVXY caso contrário.
O valor histórico de R é atualmente de 4,8%. Ele saltou um pouco, chegando a 3,4% e chegando a 11,3%.
O retorno anual médio da estratégia S entre 2004 e 2014 é.
100% em relação a.
35% para segurar SVXY sozinho. Você está investido em UVXY 6% do tempo e em SVXY 94% do tempo.
Mas ainda existem rebaixamentos máximos profundos, por exemplo, -85% + em 2007 a 2008 durante o crash do mercado. No mesmo período, o SVXY caiu 90%.
Então, precisamos fazer melhor. Dobrar dinheiro a cada ano é bom, mas rebaixamentos são assustadores.
Agora, nas opções vem. Chame essa estratégia SO (S acima, mais opções)
Em cada janeiro, compre um ano que o SVXY coloca com greve 30% do dinheiro, e um ano, o SVXY liga com 40% de desconto no dinheiro. Coloque 12,5% de todo o portfólio em posições, 37,5% em chamadas e o restante na estratégia S como acima.
Retorno anual médio da estratégia SO de janeiro de 2005 a janeiro de 2014 é.
170%. A redução anual máxima é de -28%. A estratégia retorna por ano.

Estratégia de opções Svxy
1) sendo curto VXX / UVXY (ou XIV / SVXY longo) sempre que o WRY estiver abaixo da sua média móvel e.
2) sendo longo VXX / UVXY (ou XIV curto) sempre que o WRY está acima de sua média móvel.
Nº de Ganhos: 32 Nº de Perdas: 74 Retorno Médio: -0,8% Ganho Máximo: + 60,6% Perda Máxima: -17,4% Soma de Ganhos & amp; Perdas: -81,9%
Aviso de desempenho hipotético e simulado.
Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados apresentados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter compensado excessivamente ou sobre o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou será capaz de alcançar lucros ou perdas semelhantes às exibidas. As diferenças de desempenho adicionais nos backtests decorrem da metodologia de utilização dos valores de fechamento do ET de 4:00 da tarde para XIV, VXX e ZIV como preços de mercado aproximados para os indicadores que exigem que os futuros VIX e VIX se estabeleçam às 4:15 pm ET.

Minha estratégia de opções UVXY.
Bem-vindo à minha primeira publicação do InstaBlog. Recebi uma tonelada de feedback que queria mais informações sobre a estratégia de minhas opções para UVXY.
Antes de começarmos, quero salientar que a compra do SVXY é uma alternativa adequada a essa estratégia. Para cada um deles e eu prefiro usar opções UVXY no ambiente atual.
Eu tenho duas estratégias diferentes:
A venda de chamadas e compras coloca (realmente a mesma estratégia quando você pensa sobre isso).
Isso requer uma liberação de opções de nível mais alto e uma conta de margem.
É importante não se equilibrar nesses negócios, caso acabe não seguindo o seu caminho.
Estratégia: Uma vez que a volatilidade tenha aumentado e está em declínio, venda uma chamada UVXY no dinheiro. Nas chamadas de dinheiro fornecem os maiores benefícios de decadência do valor do tempo. Eu também comercializo a chamada de longo prazo, geralmente pelo menos um ano até o vencimento. Quanto mais longe a opção é, o valor mais extrínseco que possui.
Uma vez que UVXY retirou cerca de 20-30%, liquidarei minha posição e aguardarei o próximo evento.
A compra de peças dá-lhe a flexibilidade de não ser marginalizado. Essencialmente, o máximo que você pode perder é 100%, onde existe a possibilidade de perder mais de 100% com a venda de chamadas.
Minha estratégia para comprar puts é uma abordagem de 3 pinos.
Eu novamente espero até que a volatilidade tenha aumentado e está em declínio.
1. Use opções semanais - 20%
2. Use opções mensais - 60%
3. Use opções trimestrais - 20%
Acima, você pode ver a alocação. Eu nunca compro ponha mais de 90 dias para UVXY. O motivo é que planejo sair da posição em 15 a 40 dias. Eu coleciono esse prémio no caminho para baixo e eu liquidar minha posição e esperar por outra oportunidade.
O tempo necessário para esta estratégia é essencial. Eu me concentraria em contango e backwardation. O VIX Futures entrará em atraso em um aumento da volatilidade. À medida que o% de atraso começa a diminuir isso deve indicar a você que os futuros VIX estão começando a diminuir. Uma vez que os futuros entrem em contango, isso deve ser uma confirmação de que o evento, a condição econômica, a situação, que o causou a pica, estão começando a se acalmar.
É muito importante acompanhar os eventos econômicos e políticos durante esses períodos. Depende de você, o investidor individual, prever movimentos no mercado com base nos dados disponíveis. Não existe uma estratégia garantida para picos de temporização no VIX. Sou mais conservadora e espero que a situação se desenrole. Outros não são e tentam e tempo o pico. Esta é uma estratégia perigosa.
Tenho um bom artigo sobre como a UVXY e a SVXY reagiriam em 2008 e 2011. Seria útil para informações sobre o tempo. Mesmo que UVXY subisse mais de 1000% em 2008, ainda teria acabado negativo menos de um ano depois.
Para evitar a erosão inesperada do capital, uso uma perda de parada em vez de uma cobertura.
A VIX Trading representa 20 a 30% da minha carteira de investimentos. Eu não recomendo usar essas estratégias com 100% de seu portfólio.
Com a minha idade, estou bem em assumir riscos mais elevados. No entanto, à medida que eu progrito, tomo os ganhos feitos negociando o VIX e alocamos isso para investimentos de longo prazo. Assim, reduzindo a porcentagem do portfólio.
Espero que você tenha encontrado essas estratégias úteis. No ano passado eles me renderam um retorno de 86%. Eu apenas faço esses negócios 3-5 vezes por ano porque espero por oportunidades estratégicas com base no cronograma acima.
É importante entender o que você está fazendo antes de entrar nessas negociações. Eu recomendo uma conta de prática ou vários anos de pesquisa antes de tornar esta uma estratégia de investimento permanente.
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Divulgação: O autor não tem cargos em nenhum estoque mencionado, e não há planos para iniciar qualquer cargo nas próximas 72 horas.
Divulgação adicional: se este artigo deixa você com perguntas, você ainda não está pronto para negociar VIP ETPs. Certifique-se de fazer uma pesquisa extensa sobre timing, condições econômicas, perspectivas e riscos antes de entrar em qualquer uma dessas estratégias.

opções.
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Revisitando a estratégia SVXY (e porque eu gosto do SVXY sobre o VXX)
9 de setembro de 2015.
Em outubro de 2014, quando o Mercado mergulhou, desenvolvi uma estratégia para ganhar dinheiro comprando opções de chamadas SVXY. Para se atualizar, leia a parte 1 e a parte 2.
Eu também recomendo verificar a negociação DRT & # 8230; Acabei de encontrar este site hoje e é talvez um dos melhores sites sobre estratégias de negociação opção de índice, com milhares de backtests.
Uma das razões pelas quais eu gosto de longo SVXY durante o curto-circuito do VXX é porque você não perde todo seu investimento se você estiver errado. Comprar VXX coloca ou shorting VXX pode causar uma perda total & # 8211; ou mesmo mais se você for curto & # 8211; mas comprar SVXY pode implicar apenas uma perda de 50% em pior. É raramente pior do que isso. Em segundo lugar, os ganhos que seguem o SVXY longo (e seu primo XIV) podem ser muito maiores e mais rápidos que o curto-circuito VXX.
Por exemplo, se o VXX estiver em US $ 30 e você tiver um valor baixo de US $ 10.000 da VXX (cerca de 333 ações) eo preço mergulhará para US $ 15, você ganhou $ 5k. Mas se você for SVXY de $ 10k por muito tempo, o SVXY dobrará (correspondendo ao VXX caindo pela metade) e você terá um lucro potencial de $ 10k, o que obviamente é melhor. Uma maneira de contornar isso é continuar adicionando ao seu VXX curto no caminho para baixo, mas requer alguns cálculos para descobrir o quanto o VXX adiciona a intervalos de preços fixos, o que é muito preguiçoso para fazer agora. Mas, em um mercado em rápida evolução, com lacunas, aumentar seu tempo pode não ser viável.
Quanto à minha estratégia, o SVXY quase dobrou desde outubro de 2014, mas sim caiu 50% de $ 98 para US $ 49. O VIX atingiu o máximo de 53 e já caiu para 25.
(Clique para ampliar)
Como discuto na parte 2, a propriedade de registro da volatilidade está dando início, o que significa que as quedas de preços subsequentes na SPX / SPY não causam grandes espas de volatilidade. O mercado poderia fazer novos mínimos, mas o VIX ganhou $ 72 novamente, a menos que haja outro 2008. Isso significa que é hora de comprar o SVXY no mergulho, já que o SVXY parece ser impermeável às futuras quedas de preços fornecidas O SPX não cai muito rápido demais.
Se você tem uma conta de $ 30k, eu recomendaria colocar $ 15k (50%) no SVXY em $ 47 (preço de fechamento em 9/9/2015), conforme minha estratégia. Quando dobra, tem algum lucro (que será atualizado em um post futuro quando isso acontecer).
Por US $ 15.000, compre 3 chamadas de SVXY de $ 25 em janeiro de 2016 no valor de US $ 22,00, total de US $ 6600. O delta é .91, que é muito próximo de possuir as ações de forma definitiva. O que é ótimo sobre dinheiro no fundo é que você está efetivamente comprando a SVXY pela metade do preço enquanto captura todas as vantagens, economizando US $ 450 de valor extrínseco. Como mostrado em amarelo, o $ 20 janeiro 2016 SVXY chama:

Estratégia de SVXY de propagação contínua - semana 2.
Na semana passada, iniciamos um portfólio de demonstração de US $ 1500 usando o SVXY e a ETP, que está destinada a avançar mais a longo prazo por causa da forma como foi construída (vendendo VIX futuros a preços mais altos a cada dia e comprando no preço à vista do VIX, uma condição chamado contango que existe em aproximadamente 90% de dias). Hoje nós compramos atrás um in-the-money que expira posto que nós tínhamos vendido semana passada e rolamos isto em cima para semana que vem.
Espero que você considere esta demonstração contínua como uma maneira simples de aprender muito sobre as opções de negociação.
Estratégia de SVXY de propagação contínua - semana 2.
Na semana passada, usamos o seguinte comércio para configurar esse portfólio:
Compre para abrir 1 SVXY Jan-15 90 colocado (SVXY150117P90)
Vender para abrir 1 SVXY Aug4-14 87 colocar (SVXY140822P87) para um limite de débito de $ 12,20 (comprar uma diagonal)
Isso foi executado a esse preço (90 put comprado por US $ 15,02, 87 vendidos por US $ 2,82 no momento em que o SVXY se negociava em US $ 85,70.
Nosso objetivo é gerar algum dinheiro em nosso portfólio a cada semana. Isso deve ser possível, desde que o estoque permaneça abaixo de US $ 90 e devemos mover esse preço de exercício mais alto. Vamos discutir o que precisamos fazer mais tarde quando se tornar um problema. Agora, estamos enfrentando um mercado onde o estoque está sendo negociado mais baixo do que na semana passada, quando a compramos. Agora é cerca de US $ 85, e nosso objetivo é vender uma semana por semana, que é cerca de US $ 1 no dinheiro, e fazê-lo com um crédito.
Esta é a ordem que colocamos (e foi executada hoje):
Compre para fechar 1 SVXY Aug4-14 87 put (SVXY140822P87)
Venda para abrir 1 SVXY Aug5-14 86 put (SVXY140829P86) para um limite de crédito de $ (vendendo uma diagonal)
Quando entramos nesse pedido, o preço natural (compra no preço de venda e venda ao preço da oferta) foi de US $ 0,65 e o preço do ponto médio foi de $ 0,90. Colocamos uma ordem de limite em $ .85, um número que era $ .05 abaixo do preço do ponto médio. Foi executado nesse preço limite.
Pagamos uma comissão de US $ 2,50 por este comércio, a taxa especial para os clientes do Terry's Tips no thinkorswim. O saldo em nossa conta é agora de US $ 1555, o que mostra um ganho de US $ 55 (mais do que o lucro médio semanal de US $ 45 que estamos filmando para atingir nosso objetivo de 3% por semana).
Na próxima sexta-feira, faremos outro comércio semelhante e vou mantê-lo informado sobre o que fazemos.
O estoque subiu um pouco desde que fizemos esse comércio para que você possa obter um preço melhor se você fizer isso por conta própria.
É o que parece o gráfico de perfil de risco para as nossas posições no vencimento da próxima sexta-feira:
Gráfico do perfil de risco SVXY agosto de 2014.
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Histórias de sucesso.
Eu tenho negociado os mercados de ações com muitas estratégias diferentes por mais de 40 anos. As estratégias de Terry Allen foram os fabricantes de dinheiro mais consistentes para mim. Eu usei-os durante o derretimento de 2008, para ganhar mais de 50% de retorno anualizado, enquanto todos os meus vizinhos estavam chorando sobre suas perdas.
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